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Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores. | 461 |
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Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores. | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Visitas al fichero
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21055.pdf | 71 |
Países con más visualizaciones
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Estados Unidos | 64 |
Suecia | 38 |
China | 23 |
México | 21 |
Ucrania | 20 |
Alemania | 16 |
Francia | 13 |
Rusia | 4 |
Vietnam | 4 |
Canadá | 2 |
Ciudades con más visualizaciones
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Jacksonville | 32 |
Nanjing | 7 |
San Nicolás | 5 |
Ashburn | 4 |
Buffalo | 4 |
Hanoi | 4 |
Mexico | 4 |
Jinan | 3 |
Changsha | 2 |
Jiaxing | 2 |