Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

dc.contributor.author	García Martínez, Miguel Ángel
dc.date.accessioned	2015-05-28T20:17:28Z
dc.date.available	2015-05-28T20:17:28Z
dc.date.issued	2013-03
dc.identifier.uri	http://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16548
dc.description.abstract	Tesis (Doctorado en Contaduría) UANL, 2013.
dc.description.sponsorship	UANL
dc.description.uri	http://www.uanl.mx/
dc.relation.ispartofseries	Codigo de barras;1080256789
dc.relation.uri	http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080256789.PDF
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/
dc.subject	Sin materia asignada
dc.title	Estudio de eventos relacionados con el boletín C-10 y el rendimiento del precio de las acciones mediante la utilización de regresiones aparentemente no relacionadas y el modelo de datos de panel . Caso aplicado a las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores.

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