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Ecuaciones de optimalidad para el criterio del costo promedio sensible al riesgo en procesos de decisión markovianos sobre un espacio finito.

dc.contributor.authorAlanís Durán, Alfredo
dc.date.accessioned2015-05-28T20:17:38Z
dc.date.available2015-05-28T20:17:38Z
dc.date.issued2013-11
dc.identifier.urihttp://cd.dgb.uanl.mx/handle/201504211/16607
dc.description.abstractTesis (Doctor en Ciencias con Orientación en Matemáticas) UANL, 2013.
dc.description.sponsorshipUANL
dc.description.urihttp://www.uanl.mx/
dc.relation.ispartofseriesCodigo de barras;1080256850
dc.relation.urihttp://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080256850.PDF
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/
dc.subjectSin materia asignada
dc.titleEcuaciones de optimalidad para el criterio del costo promedio sensible al riesgo en procesos de decisión markovianos sobre un espacio finito.


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